メイン | 絶対零度 »

伊藤の補題

こんな言葉があるんですね。

確率論において、伊藤の補題(いとうのほだい、Ito's lemma)は日本人数学者・伊藤清による、ランダムな要因を持つ確率過程に関する定理。

デリバティブなど数理ファイナンスなどで利用される。

ステイトメント

第 1 補題
f がブラウン運動Wt上の実数値関数関数とし, Wtについて3回以上微分可能とすると


が成立する。

つまり、ブラウン運動上の実数値関数をテイラー展開すると、3次以上の項は0となる。すなわち、2次までのテイラー展開の剰余項が0となることがわかる。(証明は伊藤ルールを使って2次までのテイラー展開の剰余項が0になることを示せばよい。)

伊藤ルールとこれを組み合わせて次のような計算ができる。
(以上、ウィキペディアより引用)

第3まであるんですけど、分からないのでやめます。。

相互リンク
私書箱 保証人会社 保証人.com 賃貸保証人 保証人紹介所 保証人・賃貸 保証人 保証人協会 賃貸・保証人

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.blog-freak.net/cgi_bin/mt/mt-tb.cgi/17

About

2008年03月17日 10:13に投稿されたエントリーのページです。

次の投稿は「絶対零度」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.34